Value at Risk (VaR) Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Value Aktien Nächster Begriff: Value at Risk Konzept

Value at Risk (VaR) kann mit Wert im Risiko übersetzt werden und ist eine Maßzahl für das maximale Verlustrisiko, das sich aus den Preisänderungen eines Handelsbestandes in einer bestimmten Zeitspanne mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ergibt. Damit schafft der Value at Risk Ansatz eine wichtige Basis für ein wirksames Risikomanagement bei Banken und Versicherungen.