Value at Risk Konzept Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Value at Risk (VaR) Nächster Begriff: Value Investoren

Mit dem Value at Risk Konzept lässt sich die Höhe möglicher Verluste aufgrund von Preisänderungen berechnen, womit das Konzept die Möglichkeit bietet, ein maximal vorhandenes Verlustrisiko zu quantifizieren, das bei einer vorab bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Damit schafft das Value at Risk Konzept eine wichtige Basis für ein wirksames Risikomanagement im Finanzsektor, schließlich können damit zum Beispiel Zins-, Aktien- oder Kreditportfolios bewertet werden.