Long Spread Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Liquidieren Nächster Begriff: Longposition

Als Long Spread wird eine ungewöhnliche bzw. eine besondere Situation in der Spread Anlagestrategie benannt. Bei einem Long Spread werden Optionen zur gleichen Zeit gekauft und wieder verkauft. Ist der Optionskauf teurer als der Optionsverkauf, so ist eine Nettoprämie zu zahlen. Gründe für die unterschiedlichen Preise können beispielsweise unterschiedliche Basispreise bzw. auch unterschiedliche Verfallsdaten der Optionen sein.