Downside Volatilität Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Downside Deviation Nächster Begriff: Downtrend

Die Downside Volatilität beschreibt die Schwankungsintensität von negativen Abweichungen, beispielsweise von einem Mittelwert. Positive Abweichungen vom Mittelwert fließen demnach nicht mit in die Berechnung der Downside Volatilität ein. Damit wird nur die Volatilität des Kursrisikos angegeben, positive Kursausschläge als Ausdruck von Kurschancen werden als Upside Volatilität bezeichnet.