Double Smoothed Stochastics (DSS) Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Double Dip Nächster Begriff: Dow Dividend Strategie

Der Double Smoothed Stochastics (DSS) ist ein charttechnischer Indikator, der eine Weiterentwicklung des klassischen Stochastik Indikators darstellt.

Was kann man aus dem DSS ableiten?

Genau wie sein Vorbild ist der Double Smoothed Stochastics ein Oszillator, der zwischen 0 % und 100 % pendelt und überkaufte sowie überverkaufte Situationen anzeigt. Der Verlauf des DSS ist gegenüber dem Stochastik jedoch geglättet, erreicht schneller die Extrema des Wertebereichs und gibt somit mehr verlässlichere Signale.

Gibt es weitere Arten des DSS?

Es existieren 2 ähnliche Versionen des Double Smoothed Stochastics von William Blau und Walter Bressert, die mit geringem zeitlichen Abstand veröffentlicht wurden.