Direct Hedge Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Direct Brokerage Nächster Begriff: Directbroker

Der Direct Hedge bezeichnet eine Absicherungsstrategie mit Hilfe eines Futures. An einem Beispiel lässt sich solch ein Direct Hedge am besten darstellen: Ein Unternehmer, der seine Kakaobohnen - Lieferung im Jahr 2011 gegen sinkende Preise durch den Verkauf eines Kakao-Futures absichert, wird somit in die Pflicht genommen, den Future zu jedem Preis im nächsten Jahr zurückzukaufen bzw. die Ware des Futures zu liefern. Steigt der Kakao-Preis, verliert der Unternehmer zwar am Future, aber er verdient am Kakao. Direct Hedges sind in erster Linie als Sicherungsfaktoren und nur zu einem kleinen Teil zum handeln im Einsatz.